Moving Average Exponentiell

Exponential Moving Average - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitmittelwerte und werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und den prozentualen Preisoszillator zu erzeugen (PPO). Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von langfristigen Trends verwendet. Trader, die technische Analyse verwenden finden fließende Mittelwerte sehr nützlich und aufschlussreich, wenn sie richtig angewendet werden, aber Chaos verursachen, wenn sie falsch verwendet werden oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Durchschnittswerte, die gewöhnlich in der technischen Analyse verwendet werden, sind von Natur aus nachlaufende Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf ein bestimmtes Marktdiagramm eine Marktbewegung bestätigen oder ihre Stärke belegen. Sehr oft, bis eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Änderung vorgenommen hat, um eine bedeutende Bewegung auf dem Markt zu reflektieren, ist der optimale Punkt des Markteintritts bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern. Da die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten setzt, umgibt sie die Preisaktion etwas fester und reagiert damit schneller. Dies ist wünschenswert, wenn ein EMA verwendet wird, um ein Handelseintragungssignal abzuleiten. Interpretation der EMA Wie alle gleitenden Durchschnittsindikatoren sind sie für Trendmärkte viel besser geeignet. Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist. Zeigt die EMA-Indikatorlinie auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt einen Abwärtstrend. Ein wachsamer Händler achtet nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsgeschwindigkeit von einem Balken zum nächsten. Wenn zum Beispiel die Preisaktion eines starken Aufwärtstrends beginnt, sich zu verflachen und umzukehren, wird die EMA-Rate der Änderung von einem Balken zum nächsten abnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Indikatorlinie flacht und die Änderungsrate null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, von diesem Punkt, oder sogar ein paar Takte zuvor, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt haben. Daraus folgt, dass die Beobachtung eines konsequenten Abschwächens der Veränderungsrate der EMA selbst als Indikator genutzt werden könnte, der das Dilemma, das durch den nacheilenden Effekt von gleitenden Durchschnittswerten verursacht wird, weiter beheben könnte. Gemeinsame Verwendung der EMA-EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und deren Gültigkeit zu messen. Für Händler, die intraday und schnelllebigen Märkten handeln, ist die EMA mehr anwendbar. Häufig benutzen Händler EMAs, um eine Handel Bias zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn eine EMA auf einer Tages-Chart zeigt einen starken Aufwärtstrend, eine Intraday-Trader-Strategie kann nur von der langen Seite auf einem Intraday-Chart handeln. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Exponential Moving Average (EMA) Beschreibung Der Exponential Moving Average (EMA) ähnelt dem Simple Moving Average (SMA) und misst die Trendrichtung über einen Zeitraum. Allerdings, während SMA berechnet einfach einen Durchschnitt der Preisdaten, EMA mehr Gewicht auf Daten, die aktueller ist. Wegen seiner einzigartigen Berechnung, EMA folgen die Preise näher als eine entsprechende SMA. Funktionsweise des Indikators Verwenden Sie die gleichen Regeln, die für SMA gelten, wenn Sie EMA interpretieren. Denken Sie daran, dass EMA im Allgemeinen empfindlicher für Preisbewegungen ist. Dies kann ein zweischneidiges Schwert sein. Auf der einen Seite kann es Ihnen helfen, Trends früher als eine SMA identifizieren. Auf der anderen Seite wird die EMA wahrscheinlich mehr kurzfristige Veränderungen erfahren als eine entsprechende SMA. Verwenden Sie die EMA, um die Trendrichtung zu bestimmen und in dieser Richtung zu handeln. Wenn die EMA steigt, möchten Sie vielleicht prüfen, wenn die Preise tauchen in der Nähe oder knapp unterhalb der EMA. Wenn die EMA fällt, können Sie prüfen, wenn die Preise auf oder knapp über der EMA. Bewegungsdurchschnitte können auch Stütz - und Widerstandsbereiche anzeigen. Eine steigende EMA neigt dazu, die Preisaktion zu unterstützen, während eine fallende EMA dazu neigt, Widerstand gegen Preisaktionen zu leisten. Dies verstärkt die Strategie der Kauf, wenn der Preis in der Nähe der steigenden EMA und Verkauf, wenn der Preis in der Nähe der fallenden EMA ist. Alle gleitenden Durchschnitte, einschließlich der EMA, sind nicht darauf ausgelegt, einen Handel an der exakten Unterseite und Oberseite zu kennzeichnen. Gleitende Durchschnitte können Ihnen helfen, in der allgemeinen Richtung eines Trends zu handeln, aber mit einer Verzögerung an den Ein-und Ausgangsstellen. Die EMA hat eine kürzere Verzögerung als die SMA mit dem gleichen Zeitraum. Berechnung Sie sollten beachten, wie die EMA den vorherigen Wert der EMA in ihrer Berechnung verwendet. Dies bedeutet, dass die EMA alle Preisdaten innerhalb ihres aktuellen Wertes enthält. Die neuesten Preisdaten haben den größten Einfluss auf den Moving Average und die ältesten Preisdaten haben nur eine minimale Auswirkung. EMA (K x (C - P)) P Wobei: C Aktueller Preis P Vorherige Perioden EMA (Ein SMA wird für die ersten Periodenberechnungen verwendet) K Exponentielle Glättungskonstante Die Glättungskonstante K gilt für den jüngsten Preis. Es nutzt die Anzahl der angegebenen Perioden im gleitenden Durchschnitt. Verwandte Indikatoren SMA ist der einfachste gleitende Durchschnitt zu konstruieren. Es ist einfach der durchschnittliche Preis über den angegebenen Zeitraum. Die technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktionen, insbesondere auf Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie den Ansatz, dass youre am bequemsten mit. Wie bei allen Investitionen müssen Sie sich selbst entscheiden, ob eine Anlage in bestimmte Wertpapiere oder Wertpapiere für Sie aufgrund Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation das richtige für Sie ist. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Indikator Throw Down: Simple vs Exponential Moving Averages Herausgeber Anmerkung: Interessiert an einem anderen throw down Prüfen Sie Trend-folgend vs. Range-basierte Trading Indikatoren. Von den Hunderten von technischen Analyse-Studien und Indikatoren für Händler, vielleicht keine ist weit verbreitet als die gleitenden Durchschnitt verwendet. Vermutung, was Es gibt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten, basierend auf verschiedenen Berechnungen. Verstehen, welche Art am besten funktioniert und wann ist der Schlüssel zum effektiven Hinzufügen gleitenden Durchschnitt zu Ihrem Charting-Grundlagen Tool-Box. Der gleitende Durch - schnitt gleicht die glatten Preisdaten zu einem Trendfolgen-Indikator aus. Sie nicht Predict Preis Richtung statt, sie definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Einfacher gleitender Durchschnitt Wie der Name vermuten lässt, ist der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) die grundlegendste Form dieses technischen Indikators. Für die Bestände berechnet sie sich, indem sie alle Schlusskurse für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen addiert, wobei dann diese Summe durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Zum Beispiel, wenn Sie die aktuelle 10-Tage-SMA einer Aktie zu finden, würden Sie addieren Sie jede der Schlusskurse für die letzten 10 Tage und dann dividieren durch 10. Mit jedem neuen Tag voran, der erste Tag 10-Tage-Serie aus der Berechnung fallen gelassen und der neue Tag würde hinzugefügt werden. Exponential Moving Average Der exponentielle Moving Average (EMA) ist der anspruchsvollere Cousin von SMA. Die Berechnung beginnt gleich wie SMA, wird aber so modifiziert, dass die aktuellsten Datenpunkte in der Serie mehr Gewicht haben als die älteren. Wenn frischere Datenpunkte veraltet werden, verringert sich ihre Gewichtung in der Berechnung exponentiell den Namen. Beispielsweise würde bei einer 10-tägigen EMA der jüngste Datenpunkt als 18,2 der Gesamtberechnung zählen, aber der 10. und der älteste würde nur als 3 zählen. Math-Alert, dass der Multiplikator wie folgt geknackt wird: Ein interessanter Quirk der EMA Dass nur etwa 87 der zur Berechnung des Indikators verwendeten Daten aus der tatsächlichen Anzahl der gezeigten Preisschienen in der Länge des Durchschnitts entnommen werden. Wegen der Natur des exponentiellen Zerfalls werden die Daten für eine EMA aus einer unendlichen Menge von historischen Perioden genommen, obwohl für alle praktischen Zwecke, sobald sie über das Zweifache der Länge des Durchschnitts hinausgeht, die Gewichtung so infinitesimal ist, daß sie irrelevant ist. Wann verwenden Sie Jeder Mit bewegten Durchschnitten im Allgemeinen, je länger der Zeitraum, desto langsamer ist es, auf die Preisentwicklung zu reagieren. Aber alles andere gleich ist, ein exponentieller gleitender Durchschnitt wird Preis näher als ein einfacher gleitender Durchschnitt verfolgen. Aus diesem Grund wird EMA in der Regel als geeigneter in der kurzfristigen Handel. Die gleichen Merkmale, die EMA besser für den kurzfristigen Handel geeignet machen, begrenzen ihre Wirksamkeit auf lange Sicht. Obwohl EMA mit dem Preis früher als SMA zu bewegen, wird es auch neigen dazu, whipsawed bekommen, so dass es weniger als ideal für die Auslösung von Einträgen und Ausfahrten auf Tages-Charts. Die SMA mit ihrer eingebauten Verzögerung, neigt dazu, glatte Preis-Aktion im Laufe der Zeit, so dass es ein guter Trend Indikator lange, wenn der Preis über dem Durchschnitt und flach (oder kurz), wenn es unten ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt kann auch als Stütz - und Widerstandsindikator wirksam sein. Abbildung 1 vergleicht beide Arten, die auf einen einzelnen Bestand angewendet werden. Man betrachte einen gleitenden Durchschnitt der Bausteine ​​für andere technische Indikatoren und Overlays, einschließlich Bollinger Bands, gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und vieles mehr. ABBILDUNG 1: BEWEGENDE AVERAGEN, CHARTED. In dieser Tageskarte verfolgte der exponentielle gleitende Durchschnitt (rote Linie) den Preis etwas besser als der einfache gleitende Durchschnitt (blaue Linie), obwohl beide den Trend unterstützen (grüne Pfeile). Als der Trend zu Ende ging und der Kurs seitwärts ging, verursachte EMA als Wiedereintrittssignal zweimal eine Peitschenaktion (lila Pfeile). Mit dem SMA kommt das Wiedereintrittssignal erst nach vollständiger Wiederherstellung des Trends zustande. Diagrammquelle: TD Ameritrades thinkorswim Plattform. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Futures, mit Vertrauen TD Ameritrades thinkorswim Plattform kann Ihnen helfen, aufzudecken Futures-Märkte Trends, implementieren Sie Ihre Strategien und starten Sie den Handel mit Vertrauen.