Forex Dd Gültigkeit

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Meine Erfahrung mit Finanzdaten ist, dass 1) es tendenziell brechen meistens die Annahmen und 2) es ist sehr einfach, einen dieser Tests in das Denken der Datenreihe ist stationär, nur zu zerfallen in schnellen Reihenfolge, sobald die aus der Probe ( OOS) beginnt. Mit einem dieser Tests meiner Meinung nach ist es zwingend erforderlich, aus der Stichprobenprüfung, um Ihre Testmethodik zu validieren. Behandeln Sie den Test als einzigen Datenpunkt. Deshalb sollten Menschen nach statistischen Beziehungen zwischen Instrumenten suchen, wo es einen logischen Grund zur Arbeit gibt. Das ist, warum Paare Händler dazu neigen, Aktien zu tendieren, weil sie Paare oder Körbe finden können, die einige reale Weltbeziehung teilen, wie Gold - und Bergbauunternehmen, Kaffee - und Kaffeegeschäfte oder Verkehrsflugzeuge und Strahlkraftstoff (obgleich der Kaffee vermutlich nicht arbeiten würde) Für forex Ich würde versuchen, einen Korb der besten Korb der schlimmsten Swap-Paare (AUDCHF, NZDJPY vs USDZAR, EURAUD usw.), ich wette, die Ausbreitung wäre ziemlich einfach zu handeln. Die Sache über ADF-Tests oder sogar der Johansen-Test ist, dass sie statistische Tests sind, die auf bestimmten Annahmen basieren. Meine Erfahrung mit Finanzdaten ist, dass 1) es tendenziell brechen meistens die Annahmen und 2) es ist sehr einfach, einen dieser Tests in das Denken der Datenreihe ist stationär, nur zu zerfallen in schnellen Reihenfolge, sobald die aus der Probe ( OOS) beginnt. Mit einem dieser Tests meiner Meinung nach ist es zwingend erforderlich, aus der Stichprobenprüfung, um Ihre Testmethodik zu validieren. Behandeln Sie den Test als einzigen Datenpunkt. Sinnvolle Punkte, scheint die OOS-Problem universell, wenn es um die EA-Entwicklung kommt, viele Vorhersagen Algorithmen scheitern aus dem gleichen Grund der in Probe über-Montage. Das PairTrading R Paket schaut für mich fein und ich spiele es, um zu versuchen, wenn es als Indikator arbeiten kann (laden Sie Daten von Paaren und zeigen Handelssimulationsresultate), aber in der Tat bin ich nicht sicher, wenn es im lebendigen Handel hilft, wenn wir sprechen Über echtes Geld und zukünftige Spread-Dynamik. FXEZ, können Sie etwas Licht in Paar Handel oder statistische Arbitrage im Allgemeinen, dass ein durchschnittliches Individuum kann mit der Verwendung eines Heim-PC und einige Codierung Kapazität in R oder Matlab Ich bin ziemlich amüsiert von Ihrem Schreiben auf Google-Websites zu behandeln. Sinnvolle Punkte, scheint die OOS-Problem universell, wenn es um die EA-Entwicklung kommt, viele Vorhersagen Algorithmen scheitern aus dem gleichen Grund der in Probe über-Montage. Das PairTrading R Paket schaut für mich fein und ich spiele es, um zu versuchen, wenn es als Indikator arbeiten kann (laden Sie Daten von Paaren und zeigen Handelssimulationsresultate), aber in der Tat bin ich nicht sicher, wenn es im lebendigen Handel hilft, wenn wir sprechen Über echtes Geld und zukünftige Spread-Dynamik. FXEZ, können Sie etwas Licht im Paar Handel oder statistische Arbitrage im Allgemeinen, dass eine durchschnittliche Person vergossen. Croupier, Ich bin amüsiert, dass Sie amüsiert sind Eigentlich halte ich mich für eine durchschnittliche Person, wie beschrieben. Ich möchte aber gleich zu Beginn anfangen, dass Im nicht auf Kointegration beruht. Ich studierte das Thema in der Tiefe, aber festgestellt, dass ich in der Tat ein kurzfristiger Kerl als eine langfristige Kerl war. Ich dont bieten dies auf Ihre Entscheidung in irgendeiner Weise beeinflussen (Korrelation hat seinen eigenen Stapel von Problemen) nur durch die Offenlegung, dass in diesem Zusammenhang Im mehr der Lehrer, der lehrt, anstatt derjenige, der das Cointegration-Konzept handelt. Ich bin nicht sicher, was ich hinzufügen kann, was Ive bereits in diesem Thread gepostet. Grundsätzlich, wenn Sie Interesse an der stat arb Konzept dieser Thread und die damit verbundenen Links sind ein guter Anfang. Der ursprüngliche Thread (arbomat) hat viele interessante Beiträge und ich würde sehr empfehlen, diesen ganzen Thread zu lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf Old Dogs Taming the Beast Thread, um eine Realität zu überprüfen über die Kointegration Konzept aus einer soliden wissenschaftlichen Perspektive. Es gibt eine gute hin und her zwischen OldDog und 7Bit, die richtig veranschaulicht die Wissenschaftler vs Trader Argumente jeweils. Wählen Sie klug, deren Ansichten, die Sie beachten Am Anfang müssen Sie eine Plattform wählen und bestimmen, ob Sie eine Korrelation Person oder eine Kointegration Person sind. Korrelation ist besser geeignet für kurzfristige Beziehungen und Kointegration für langfristige Beziehungen, so dass Ihre spezifischen Ziele in das zu spielen. (Das heißt, es gibt vereinzelte Berichte von einigen, die Kointegration aus einer kurzfristigen Perspektive verwenden. Ich habe nie diese zu arbeiten, aber das bedeutet nicht, dass einige arent tun dies sehr Ding.) R, Matlab und Python haben Fähigkeiten für Paare Handel. Auf dieser Seite Arbomat wurde als ein Beweis des Konzepts für R mit Paaren Handel geschrieben. Er nähert sich dem Thema aus Sicht des Händlers und nicht aus Sicht der Wissenschaftler. Wenn Sie Metatrader verwenden, schlage ich vor, Arbomat heraus für eine Drehbeschleunigung zu nehmen, um ein Gefühl dafür zu erhalten, wie es funktioniert, dann das Studieren des Codes, um zu bestimmen, wie man an R von Metatrader anschließt oder die korrekten R-Befehle, um einen einfachen Kointegrationstest durchzuführen. Dann, wenn Sie das PairTrading Paket mögen (I havent es verwendet), können Sie diese Befehle in Arbomat mit Arbomat als Schablone für das Betrachten der Paarbeziehungen in Metatrader integrieren. Die Worte von saussiche sind es wert, sich zu wiederholen, da die Versuchung ist, alles ohne wirklichen Gedanken an Gründe anzupassen, warum es eine Mitbewegung geben sollte: Deshalb sollten die Menschen nach statistischen Beziehungen zwischen Instrumenten suchen, wo es einen logischen Grund zur Arbeit gibt . Das ist, warum Paare Händler dazu neigen, Aktien zu tendieren, weil sie Paare oder Körbe finden können, die einige reale Weltbeziehung teilen, wie Gold - und Bergbauunternehmen, Kaffee - und Kaffeegeschäfte oder Verkehrsflugzeuge und Strahlkraftstoff (obgleich der Kaffee vermutlich nicht arbeiten würde) Für forex Ich würde versuchen, einen Korb der besten Korb der schlimmsten Swap-Paare (AUDCHF, NZDJPY vs USDZAR, EURAUD usw.), ich wette, die Ausbreitung wäre ziemlich einfach. Vor allem, wenn ich das Thema wieder ansprechen würde, würde ich den Konsistenzfaktor als eine der Hauptmethoden für die Beurteilung der Kointegrationsfähigkeit (über die statistischen Analysen von ADF Johansen) und die Validität des Modellbaus verstehen. Studiere die Grafiken von Mechthildche auf dem Arbomat Thread. Man beachte, dass die Hauptkomponenten dem linearen Modell (lm) für die Stabilität vorzuziehen sind, wie in den Bildern auf dieser Verbindung dargestellt. Auch wenn Sie mit R und youre neu auf die Plattform gehen, sollten Sie einen Blick auf Analysis of Integrated und Cointegrated Time Series mit R als ein Weg, um durch den Modellbau über das urca-Paket mit einigen zusätzlichen Informationen zu gehen Das vars Paket. Aber es gibt viele Ressourcen und Pakete für Matlab und Python mit Paaren Handel, so dass diese Routen sind auch gute Pfade. FXDD ist ein führender Anbieter von Online-Forex-Handel, Software und Liquidität, die einzelne Devisenhändler (Devisenhändler), Hedge-Fonds, Forex Brokerfirmen und Geldmanagern auf der ganzen Welt. FXDD bietet eine Suite von Forex-Handelssoftware, die Kunden nutzen können, um Devisenpreise auf dem Devisenmarkt zu spekulieren. Die Handelssoftware reicht von Desktop-Anwendungen, Web-basierten Plattformen und mobilen Apps, darunter Android, Apple iPhone und Windows Mobile-Anwendungen. 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