Tage erste H4 Kerze Korrelation zur täglichen Kerze Joined Jul 2006 Status: Mitglied 89 Beiträge Könnte jemand mit Backtesting-Know-how geben Sie bitte Ergebnisse über die Korrelation von EURUSDs erste 4h Kerze des Tages gegen die gleiche Tageszeitung Tageskerze. Auch die Korrelation zwischen den Tagen erste 4h Kerze vs die vorherigen Tage täglich Kerze. Zum Beispiel, wenn die Tage ersten 4h Kerze grün war, wie hat die tägliche Kerze am Ende. Ebenso, wenn die Tage ersten 4 Stunden Kerze war grün, was die vorherigen Tage tägliche Kerze war. Die Studienzeit kann ein Jahr oder höchstens zwei Jahre betragen. Dieses Wissen könnte eine Menge von Händlern profitieren. Thanks Date Mitglied seit Oct 2007 Status: Ehemalige institutionelle dogsbody 1.168 Beiträge Daten von verschiedenen Brokern haben unterschiedliche Startzeiten in Bezug auf GMT, d. H. Ein Broker 4 Stunden Kerze beginnt zu einem anderen Zeitpunkt im Vergleich zu einem anderen Broker. Sind die Unterschiede in dieser Zeit Benchmark etwas youll akzeptieren, frage ich mich. (Ich habe nicht die Daten, die Sie suchen, aber zu Gunsten derjenigen, die geneigt, Sie zu unterstützen wäre, ich glaube, Ihre Anfrage ist etwas weniger spezifisch.) Im nicht versuchen, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Ive baute die Wahrscheinlichkeitsverteilungen eines Zuges für H4 und D1 Kerzen für AUDUSD auf. Sie sind in 20 Behälterbehälter gruppiert. Dann baue ich die Matrix der Wahrscheinlichkeit von D1 bei H4. Die Excel-Datei zeigt zwei Zellen pro Eintrag. Der Erwartungswert basiert auf der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeiten unabhängig sind und der Istwert die Anzahl der Balken ist. Ich sehe nichts statistisch signifikant. Mitglied seit Jun 2011 Status: Nominale 293 Beiträge Nur auf Ihren Tisch schauen - schöne Arbeit. Ich schaute auf die Auswirkungen des Tages, während Sie auf die Verteilung der Bewegung sah, wenn Bias auftritt. Haben Sie ein paar Fragen: Die Bins halten die Bereiche für jede Bar (open - close) Nur um zu überprüfen, ist dieses Verständnis Ihrer Binning richtig - ein bärischer Tag schließt 50 Pips aus dem offenen würde es fallen in die -40, -60 ) Bin Wie haben Sie die Wahrscheinlichkeiten abgeleitet, um Ihre Erwartungswerte zu bestimmen Haben Sie folgendes verwendet: A: das Ereignis von D1 ist bullisch B: das Ereignis von H4 ist bullisch n: Anzahl der täglichen Balken Unter der Annahme der Unabhängigkeit Pr (AB) Pr ( B) Pr (A, B) Pr (A) Pr (B), so erwartete Werte sind einfach: Pr (A) Pr (B) n Hoffe Ive Sinn, meine Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein wenig verrostet. Ich habe die Chi-Quadrat-Tests für das Ergebnis, das ich kam mit, wo interessant. Für die untersuchten Yen-Paare zeigte nur CHFJPY keine mögliche Assoziation zwischen dem Wochentag und der Biasverteilung an. Die Testergebnisse: AUDJPY: X-squared 22.1925, df 8, p-Wert 0.004571 CADJPY: X-Quadrat 7.36, df 8, p-Wert 0.4983 (nicht signifikant) CHFJPY: X-Quadrat 7.1666, df 8, p-Wert 0.02842 EURJPY: X-squared 26.1719, df 8, p-Wert 0.0009815 (sehr starkes Ergebnis) GBPJPY: X-squared 42.272, df 8, p-Wert 1.204e-06 (sehr starkes Ergebnis) NZDJPY: X-squared 15.6151, df 8 Die mögliche Assoziation, die für den AUDJPY, USDJPY, GBJPY und EURJPY angegeben ist, kann einige der H4-Breakout-Strategien unterstützen, die IE gesehen haben, EAs und Threads für (beide hier.), P-Wert 0.04823 USDJPY: X-squared 23.9819, df 8, Und stevehopwoodforex). Ive schrieb den Rest der Ergebnisse hier. So bedeutet es - wenn Sie über 60 von quotno Biasquot gehen kurz, wenn die erste H4 Kerze ist grün und lang, wenn es rot ist. Sollte in etwa 60 Gewinnen Trades dann. Könnte ein Anfang einer Strategie sein, wo mehr Details zu finden sind. Ich sehe die Logik und Id lieben ja, aber wenn war, dass einfache wed alle Rentner Devisenhändler in 6 Monaten. Im Wesentlichen die Chi-Quadrat-Test nur zeigen, dass für die Daten, die ich verwendet, gibt es eine Assoziation zwischen der resultierenden Verteilung von bullischen, bärischen und quotno Biasquot für einige Währungspaare (nämlich eine Reihe von Yen-Paare wird im Folgenden Adresse). Obwohl, wie youve darauf hingewiesen, die meisten dieser Paare zeigen keine Vorspannung etwa 50-60 der Zeit (Vorspannung durch die Art der Bar in den ersten 4 Stunden des Tages gedruckt eingestellt). Das Quotno-Biasquot-Ergebnis berücksichtigt nicht: Wie weit der Quotbias-Barquot-Preis verschoben wurde, wieviel er fehlte, wenn er als voreingenommener Tag eingestuft wurde (z. B. einige von diesen könnten um einen 1-Pip verpasst haben), die relative Preisaktion, z. B. Nahe Stützwiderstand oder Umkehrmustern wie Stiften Ereignis-Stöße, z. B. Nachrichten wurden in den Berechnungen nicht berücksichtigt. Wie ich erwähnt, die Kehrseite der Nicht-Bias ist, dass 40-50 der Zeit die Bias durch die ersten 4 Stunden des Handels in einem Tag gesetzt ist. Zur Vereinfachung, wenn Sie davon ausgehen, eine gleichmäßige Aufteilung zwischen bearish und bullish könnten Sie sagen, zum Beispiel 1 in 4 oder 1 in 5 Montagen die Bias funktioniert. Was bedeutet, eine Rückkehr von 3-mal Ihr Risiko zu brechen, auch für (1 in 4 Tagen) und 4 mal für die spätere benötigen. Hoher Auftrag, den Sie stoppt kann, muss ziemlich groß sein. So müssen Sie etwas finden, um die schlechten zu filtern (die 75-80, die falsche Signale sind - ziemlich viel zu reinigen). Es ist auch wichtig, nicht viel in die Ergebnisse dieser Analyse zu legen, da es eine sehr einfache Schwellenanalyse ist und alle in dem Preis enthaltenen Informationen auf im wesentlichen einen binären Wert (vorgespannt oder nicht-voreingenommen) reduziert. Bei der Ausgabe von signifikanten Beziehungen für die Yen-Paare identifiziert wird wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass meine Daten GMT3 (NY schließen Mitternacht), so dass die erste Bar des Tages gedruckt wird während der asiatischen Sitzung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, ob dies der Fall wäre, um die Analyse laufen und nutzen Sie die London oder die Frankfurter offen als Start des Tages statt auf New York schließen (Sydney offen). So, während ich denke, dass die Bias-Analyse Ergebnis ist nicht sehr effektiv auf seine eigene, zu wissen und es als eine Form der (schwachen) Zusammenfluss mit anderen Setups ist, wie ich denke, diese grundlegenden Informationen könnten z. Wenn der erste Stab des Tages eine bärische Stabstange in Widerstand an der Oberseite einer Versammlung druckt, dann haben Sie das Wissen, dass auf seinem eigenen, das bearish H4 Bar eine 20-25 Wahrscheinlichkeit von Bias hat, der Rest der Tagespreis-Aktion. Können Sie analysieren die EURUSD auch, pleaseMaster Kerze Könnten Sie bitte Post Indikatoren zu helfen, mit der Master-Kerze hallo todd, gibt es keine Indikator für diese Master-Kerze, aber ich versuche, die rsi 21, rsi 14, rsi 7, rsi 4 und rsi verwenden 3 setzen sie zusammen, ist die rsi 14 bis 3 die Reichweite von sr von 4hr Master-Kerze, um als Filter der gültigen Bremse aus der 4hr Master-Kerze handeln, können Sie auch auf Eintrag von 1hr mc oder von der ib, Eine weitere wichtige dieser Master-Kerze sollte zusammen mit Support-Amp-Widerstand Linie, Kopfhaut Linien, Preis-Aktion und andere Kerzenmuster in der NickB-Methode verwendet werden. Sie funktionieren nur gut, wenn sie zusammen als Teil der Methode verwendet werden. Blick auf das Diagramm kann aus dieser Tabelle, die wir teilen können, um das Lernen in diesem Forum oder Sie können Link zu hier von dieser Master-Kerze-Methode verbunden sein Angefangenes Bild (zu vergrößern Klicken) Ich fing an, diese Meisterkerzen über das Wochenende. Im noch versucht zu bestimmen, ob es besser ist, sofort einzugeben, wenn die Box gebrochen ist oder warten, bis eine Kerze schließt. Bei einer Kerze meine ich eine Kerze auf dem gleichen Zeitrahmen wie die Meisterkerze oder einen niedrigeren Zeitrahmen. Derzeit Im gehen zu testen Eingabe eines Handels, wenn die erste 1 Stunde Kerze schließt außerhalb einer Box von 4 Stunden Kerzen eingerichtet. Ich trat diesen Papierhandel vor 10 Minuten. Im nicht Auswertung andere Faktoren, nur die Kerze-Box. Ich werde auch sehen, ob der Handel wäre. Sehr geehrte nvwine i geben auch lange für diese gu, 1. tp hat Reichweite mit 100pip und ich halten eine offene Position Lock Profit bei 5 lassen sehen, ob der Preis brechen die tägliche mc
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